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（来源注释）动量效应：Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers. Journal of Finance. 市场情绪与波动性：VIX 指数由 CBOE 提供，用作市场恐慌程度的代理变量。风险与收益的衡量：Sharpe, W. F. (1966). Mutual Fund Performance. Journal of Business. 风险偏好与行为金融：De Bondt, W. & Thaler, R. (1985). Does the Stock Market Overreact? Journal of Finance. 综述与方法论：Fama, E. F. (1998).

Market Efficiency, Long-Term Returns, and New Evidence. Journal of Financial Ec

onomics. 以上资料用于支撑文章中的理论框架与分析结论。

作者：林岚发布时间：2025-12-25 20:53:43

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